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Opportunità di stage
Stage Pianificazione Commerciale e Web
Il tirocinante parteciperà al processo di attività inerenti il content management dei siti della società oltre ai controlli di aggiornamento delle parti dinamiche, avvicinandosi alla gestione del layout, scarico dati, impaginazioni statistiche. Parteciperà al set up e aggiornamento delle schede prodotto (web e pdf) e affiancato dal tutor potrà avvicinarsi allo studio di progetti in ambito marketing digitale.
Requisiti:
- Laureato/laureando con buone conoscenze di User Experience in ambito web, nell’aggiornamento dei contenuti e nella gestione grafica di siti web;
- Buona capacità di utilizzo del pacchetto office;
- Buona conoscenza di piattaforme di CMS (preferita conoscenza di Sharepoint);
- Buona conoscenza di software di publishing come QuarkXpress, InDesign;
- Buona conoscenza di Photoshop e di Flash.
Sede: Milano
Periodo: 6 mesi
Facilitazioni: E’ previsto un rimborso spese
Stage CRO Validazione Interna 1
Il tirocinante avrà l’opportunità di apprendere le conoscenze di base relative ai sistemi di misurazione dei rischi di mercato e di controparte con particolare riferimento ai modelli interni sviluppati dalla Banca.
Nello specifico il tirocinio si svilupperà nelle seguenti macro attività:
- Contribuire alle analisi quantitative prodotte dalla funzione di Validazione Interna relativamente alla convalida del modello interno rischio di controparte (analisi di scenario; backtesting; sviluppo e implementazione di modelli alternativi al fine di benchmarking);
- Overview dei mercati finanziari con particolare riferimento ai derivati OTC;
- Repliche indipendenti, in matlab e in VBA, dei modelli stocastici per il rischio di mercato e controparte sviluppati dalla Direzione Risk Management (modello di Heston Wu – Zhang; modello di Merton etc;);
- Implementazione Metodi MonteCarlo e QuasiMontecarlo.
Requisiti:
- Conoscenza evoluta pacchetto MsOffice (in particolare Excel) e capacità di comprensione/interazione con programmi VBA;
- Conoscenza dell’applicativo MATLAB;
- Conoscenza strumenti finanziari e derivati
Sede: Milano
Periodo: 6 mesi
Facilitazioni: E’ previsto un rimborso spese
Stage CRO Validazione Interna 2
Il tirocinante avrà l’opportunità di apprendere le conoscenze avanzate relative ai sistemi interni di misurazione dei rischi di secondo pilastro sviluppati dal Gruppo.
Nello specifico il tirocinio si svilupperà nelle seguenti macro attività:
- Repliche indipendenti, in MATLAB e in R, di modelli statistici sviluppati dalla Direzione Risk Management;
- Contribuire alle analisi quantitative prodotte dalla funzione di Validazione Interna relativamente ai rischi di secondo pilastro (analisi di scenario; sviluppo e implementazione di modelli alternativi al fine di benchmarking);
- Implementazione di Metodi MonteCarlo
Requisiti:
- Conoscenza di econometria e statistica economica;
- Conoscenza evoluta pacchetto MsOffice (in particolare Excel);
- Conoscenza dell’applicativo MATLAB e R
Sede: Milano
Periodo: 6 mesi
Facilitazioni: è previsto un rimborso spese
Stage Direzione Tesoreria
Il tirocinante avrà l’opportunità di apprendere le conoscenze di base nell’ambito della rendicontazione gestionale delle poste del banking book a Medio Lungo Termine.
Nello specifico il tirocinio si svilupperà nelle seguenti macro attività:
- partecipare ad un progetto di attivazione di un nuovo sistema per la rendicontazione delle performance conseguite ed attese dall'operatività di Medio Lungo Termine, in sinergia con l’architettura informativa predisposta per il monitoraggio del rischio tasso;
- collaborare allo sviluppo e alla gestione di un prototipo per l’elaborazione di dati provenienti da sistemi di sintesi gestionali ai fini della determinazione dell’impatto economico generato da alcune componenti dei Tassi Interni di Trasferimento in ambito MLT;
- collaborare alle definizione dei requisiti funzionali per il consolidamento di una base dati dedicata al monitoraggio del costo della raccolta e all’ingegnerizzazione della relativa reportistica
Requisiti:
- Conoscenza evoluta pacchetto MsOffice (in particolare Excel) e capacità di interazione con programmi Vbasic e SQ;
- Conoscenza strumenti finanziari di base e derivati;
- Buona conoscenza dell’Inglese
Sede: Milano
Periodo: 6 mesi
Facilitazioni: E’ previsto un rimborso spese
Stage Direzione Risk Management 1
Il tirocinante avrà l’opportunità di approfondire le competenze teoriche maturate durante il percorso universitario attraverso la loro applicazione nelle diverse aree di competenza del Servizio Rischi di Mercato e Valutazioni Finanziarie. In particolare, il candidato acquisirà gli elementi necessari per comprendere gli obiettivi, gli orientamenti e le implicazioni organizzative della misurazione e del monitoraggio del Rischio Controparte e la capacità di analisi critica dei risultati ottenuti dai modelli di calcolo applicati alla misurazione del rischio.
Nello specifico il tirocinio si svilupperà nelle seguenti macro attività:
- Analisi dei modelli di calcolo per il rischio di controparte:
- tecniche di simulazione Montecarlo multistep per i modelli interni di tipo EPE (Expected Positive Exposure) e modelli di simulazione storica per il calcolo del VaR (Value at Risk); conoscenza di modelli teorici applicati al calcolo del rischio, come di seguito indicato.
- modelli teorici relativi alle dinamiche di evoluzione nel tempo dei seguenti fattori di rischio: tasso, credito, inflazione, cambio, equity, commodity.
- modelli di pricing per il calcolo del Mark to Market degli strumenti finanziari derivati OTC (interest rate swaps, cross currency swaps, interest rate options, cap & floor, swaptions, basis swaps, equity swaps, commodity swaps, commodity options, etc).
- modellizzazione dei netting set relativi a controparti collateralizzate.
- stima delle necessità future di liquidità mediante i modelli EPE (expected positive exposure) ed ENE (expected negative exposure) per i netting set collateralizzati, in condizioni attese o estreme di mercato.
- stima del CVA Advanced Capital Charge (CVA VaR) previsto da Basilea III.stima della correlazione tra esposizione verso una controparte e merito creditizio della stessa (cd “Wrong Way Risk”).
- backtesting delle performance dei modelli di calcolo ai fini della convalida e del mantenimento del modello interno; in particolare.
- backtesting di 1 livello: sulla evoluzione dei fattori di rischio.
- backtesting di 2 livello: sul calcolo del Mark to Market futuro dei singoli strumenti finanziari.
- backtesting di 3 livello: sulla stima dell’esposizione futura relativa al portafoglio in derivati OTC delle controparti.
- Applicazione dei risultati di modelli sopra citati per la produzione e analisi della reportistica da sottoporre alle varie Funzioni aziendali a fini gestionali e regolamentari;
- Esecuzione di prove di stress da utilizzare a fini gestionali per fornire informazioni circa la vulnerabilità del portafoglio in derivati OTC ad eventi di stress relativi ai fattori di rischio di mercato (monofattoriali e multifattoriali), ai fattori di rischio credito, alla combinazione di stress di rischio di mercato e credito;
- Analisi dell’andamento delle variabili di mercato per la determinazione dei periodi di stress rilevanti ai fini della determinazione delle metriche di calcolo dei rischi “stressate” previste dalla normativa Basilea III (Stressed EPE, Stressed CVA VaR).
Requisiti:
- Conoscenza di econometria e statistica economica;
- Conoscenza evoluta pacchetto MsOffice (in particolare Excel);
- Conoscenza dell’applicativo MATLAB e R
Sede: Milano
Periodo: 6 mesi
Facilitazioni: E’ previsto un rimborso spese
Stage Direzione Risk Management 2
Il tirocinante sarà inserito nel team di Pricing e sarà coinvolto nelle seguenti attività:
- Analisi dei modelli di Pricing per Bond Plain Vanilla e Strutturati utilizzati all’interno della piattaforma proprietaria adottata dalla Direzione Risk Management
- analisi della metodologie di pricing alternative presenti sul mercato
- Analisi del mercato Fixed Income (primario e secondario);Gestione dei modelli (sviluppati internamente in Matlab) per la stima delle curve di credit spread (cash & Credit Default Swap)
- Pricing delle obbligazioni non quotate presenti nei portafogli proprietari del Gruppo IntesaSanpaolo
- Analisi statistico/econometriche su serie storiche di dati di mercato;Utilizzo dei principali info-provider presenti sul mercato, con particolare riferimento alla piattaforma Bloomberg
- Analisi della normativa di riferimento sulla determinazione del fair Value degli strumenti Finanziari (IFRS)
Requisiti:
- Conoscenza di econometria e statistica economica
- Conoscenza evoluta pacchetto MsOffice (in particolare Excel)
- Conoscenza di VBA, MATLAB, SQL, C++
Sede: Milano
Periodo: 6 mesi
Facilitazioni: E’ previsto un rimborso spese
Opportunità di lavoro:
Product Manager Junior
Il candidato dovrà supportare il Product Manager senior nell'ideazione, sviluppo, lancio e gestione post vendita dei prodotti per il potenziamento dell'Area Commerciale.
Requisiti:
- Esperienza di 2/5 anni in aziende marketing oriented o in Compagnie di assicurazioni nell'ambito delle strutture di sviluppo prodotti;
- Capacità di lavorare per progetti e processi;
- Capacità relazionali;
- Conoscenze in materia di marketing;
- Preferibile la conoscenza di prodotti assicurativi/finanziari;
- Conoscenza di excel e power point.
Sede: Milano
Contratto a tempo indeterminato.
Junior attuario
In un’ottica di potenziamento e miglior presidio delle linee di prodotto il candidato dovrà supportare l'attuario senior nei seguenti ambiti:
- ideazione, sviluppo, lancio e gestione post vendita dei prodotti;
- componente tecnica dei prodotti;
- stesura delle note tecniche e delle comunicazioni per IVASS.
Requisiti:
- brevi esperienze maturate anche in contesto di stage;capacità analitica;
- conoscenza di data base/query/excel e power point.
Sede: Milano
Contratto a tempo indeterminato.
Junior analisi studi e ricerche
In un’ottica di potenziamento e miglior presidio delle linee di prodotto il candidato dovrà supportare i colleghi senior nelle attività di:
- Produzione statistiche;
- Elaborazione reportistica;
- Analisi sull'andamento della raccolta e dei riscatti evidenziando trend e alert;
- Produzione materiale per Comitati Interni.
Requisiti:
- Inglese ottimo
- Preferenziali delle esperienze in settori di ricerca-studio (anche tramite stage)
- Buona conoscenza di Access e di query in sql
- Conoscenza di excel e di programmazione tramite macro
- Capacità di analisi dei numeri
Sede: Milano
Contratto a tempo indeterminato
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Candidati alle posizioni aperte in: Intesa Sanpaolo
